当然，在衍生品的大家族中，波动率指数衍生品是较为年轻的品种，但它的发展速度很快。2004年，美国cboe才推出全球首个波动率指数衍生品——s 波动率指数到底是什么 - 10jqka.com.cn 波动率指数是衡量投资者情绪和市场风险的关键性指标，海外成熟市场的监管机构将其作为宏观决策的重要参考。 最初，Whaley教授利用八个近月与次近月最接近平值的看涨与看跌期权的隐含波动率进行加权平均计算波动率指数，不过这一方法仅关注了接近平 【外汇商品】读懂期限结构—外汇期权面面观（四） 本文我们引入 … 本文我们引入时间维度来分析外汇期权隐含波动率的期限结构。在成熟市场中，波动率的期限结构常被用来度量市场对重大事件的情绪，进而交易预期差。 进一步研究发现期限结构具有三个特征：第一，短端隐含波动率容易受事件冲击的影响，使得期限结构曲线形态多样，发达市场短期限常出现 还在犹豫该如何交易？不妨就押注汇市波动率上涨-外汇频道-和讯网
期权隐含波动率所得出的价格波动范围是根据1个标准差偏离计算的(也就是说在具体时间段内价格有68%的统计概率会在这一范围内波动)。 欧元隔夜 波动率曲线刻画了期权的隐含波动率随着行权价格的变化情况，它的形态和股票价格对数收益率的分布相对应。 当股票价格的对数收益率服从正态分布的时候，意味着给定期限的对数收益率的标准差为常数，这满足了BS模型的假设条件，因此通过BS公式计算出来 在股市中，股票的波动性是按波动率指数算的。判断股票波动性大小的指标还是有很多类型的，股市中股民需要通过这些指标来判断股市的波动性。 下面小编就来为大家具体介绍一下这些指标。 芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange，CBOE)的波动率指数(Volatility Index，VIX)或者称之为"恐惧指数 贸易情绪担忧导致全球股市震荡、其他资产波动率激增之际，汇市的波动前景却几乎不动如山，使得外汇 期权交易员的处境似乎有些尴尬。 贸易局势的担忧情绪升温，衡量汇市波动的指标却仅小幅升高，汇市的冷淡反应与股市和利率市场波动率的跳升形成了鲜明对比。
《波动率指数衍生品交易:运用波动率指数期货、期权和交易所交易票据进行交易与对冲的策略(引进版)》是一本可信赖的著作，叙述生动、信息量大，它为读者提供了充实的知识，内容涉及隐含波动率、波动率指数、用波动率指数进行市场分析以及直接以波动率 （三十七）期权的隐含波动率计算与图形_小粉桥反手王的博客 …
2020年1月16日 其中历史波动率一般用于线性金融市场的分析，例如股票，外汇等。而隐含波动率 一般 在期权市场中，隐含波动率作为最重要的指标。 我们来简单 2017年6月11日 VIX指数衡量标普500指数期权的隐含波动率，也被称为“恐慌指数”，它反映了投资者 对未来股价波动的预期，常常被用作“投资者的情绪指标”。 2019年4月2日 德意志银行外汇波动率指数显示，3月波动率降至2014年末以来的最低水平。 该指数 从1月的9降至6.22。它衡量主要货币对加权的三个月期隐含波动率 2019年12月8日 与其他新兴经济体货币比较，人民币汇率也存在预期波动率（隐含）高于实际 率是 对标的资产收益率变化程度的度量，统计上是指标的资产收益率的
vix指数衡量标普500指数期权的隐含波动率，也被称为“恐慌指数”，它反映了投资者对未来股价波动的预期，常常被用作“投资者的情绪指标”。市场估算，到今年3月底，“50美分”的亏损已达7500万美元，到5月初vix指数创下低点时，其亏损已达8900万美元，但即便如此，他仍未改变买进vix看涨期权的