Python 的学习者中，有相当一部分是冲着爬虫去的。因为爬虫可以帮你解决很多工作和生活中的问题，节约你的生命。不过 Python 还有一个神秘而有趣的应用领域，那就是量化交易。量化交易，就是以数学模型替代人的主… 其中， 为年化收益率， 为基准年化收益率（如沪深300指数）， 为策略与基准每日收益率差值的年化标准差. Python计算实例. 使用tushare获取交易数据，考虑最简单的策略：买入持有!分别计算期间总收益率，年化收益率，最大回撤，beta、alpha系数，夏普比率和 引言:邢不行的系列帖子"量化小讲堂"，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。【历史文章汇总】请点击此处【必读文章】EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益10年400倍策略分享（附视频逐行代码讲解）个人微信：xingbx007，有问题欢迎交流。 本文通过讲述 [单股票均线策略] 在 Ricequant 量化平台的实现，熟悉平台并快速入门、创建自己的量化策略代码。难易度：入门级那么以下我们就先从 [单股票均线策略] 的代码实现及进行日级别回测讲起吧。1 确定框架：[单股票均线策略] 的主要策略框架： 5 日均线高于 30 天均线，则全仓买入股票 5 量化投资策略之均线篇 均线理论是当今应用最普遍的技术指标之一，它帮助交易者确认现有趋势、判断将出现的趋势、发现过度延生即将反转的趋势。 均线可分多头排列和空头排列，多头排列多头排列的本质上是最后通过图表把股票的价格趋势呈现出来。。当股价站在短期5日均线、10日均线上方 【译】Python 金融：算法交易 （3）用Python构建交易策略. 本文翻译自2018年最热门的Python金融教程 Python For Finance: Algorithmic Trading。. 本教程由以下五部分内容构成： 用 Python 实现你的量化交易策略. python 的学习者中，有相当一部分是冲着爬虫去的。 因为爬虫可以帮你解决很多工作和生活中的问题，节约你的生命。 不过 python 还有一个神秘而有趣的应用领域，那就是量化交易。
回测框架就是提供这样的一个平台让交易策略在历史数据中不断交易，最终生成最终结果，通过查看结果的策略收益，年化收益，最大回测等用以评估交易策略的可行性。这篇文章主要介绍了用Python徒手撸一个股票回测框架,需要的朋友可以参考下 Python量化交易，tushare与talib示例演示，双均线买卖策略 2 days ago · 本篇文章为tushare与talib的学习示例，通过双均线策略演示如何使用talib与tushare。下面我们对代码进行详细解析。引入3个包，分别是talib，tushare和pandasimporttushareastsimport pandasaspdimport talib首先，我们需要获取股票的历史数据行情，这里我们获取格力电器（000651）股 …
找不到策略 - 主题 - vn.py量化社区 用Python的交易员 wrote: 对于自行编写的策略，请放于用户目录下的strategies目录下，举例来说： c:\users\administrator\strategies 我的目录文件里没这个文件夹 怎么才能像你那么优秀，把策略放在vnpy\app\cta_strategy\strategies文件夹内呢？习惯了放在这里 用 Python 实现你的量化交易策略 - Crossin的编程教室 - OSCHINA Python 的学习者中，有相当一部分是冲着爬虫去的。因为爬虫可以帮你解决很多工作和生活中的问题，节约你的生命。不过 Python 还有一个神秘而有趣的应用领域，那就是量化交易。量化交易，就是以数学模型替代人的主观判断来制定交易策略。通常会借助计算机程…
最近刚开始学习量化交易，在聚宽网上看了几篇教程，对操作流程有了大致的了解，接下来打算好好研究一下交易策略。据大奖章基金的Simons透露，他那个每年收益率20%以上的系统，一点都不费解(complicated)，但是非常… 【邢不行|量化小讲堂系列16-Python量化入门】完整策略框架：以 … 引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。【历史文章汇总】请点击此处【必读文章】EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益10年400倍策略分享（附视频逐行代码讲解）个人微信：xingbx007，有问题欢迎交流。 【译】Python 金融：算法交易 （3）用Python构建交易策略 - 简书 【译】Python 金融：算法交易 （3）用Python构建交易策略. 本文翻译自2018年最热门的Python金融教程 Python For Finance: Algorithmic Trading。. 本教程由以下五部分内容构成： python量化双均线策略（金叉死叉）_weixin_42357472的博客 …
2019年11月7日 可以使用“滞后”的历史数据来计算策略信号。滞后的数据意味着，在涉及到移动平均 值、最高价、最低价、成交量等指标时，只使用“上一”交易日的收盘 2018年1月24日 对于K线图，相信做交易的朋友都不陌生。本文作者用交单明了的语言解释了三日K线 的交易原则，也分享了如何用python绘制K线图的方法和代码。 例如，5日均线就是最近5个交易日股票的收盘价之和除以5。均线最早是由著名的 美国投资专家Joseph E.Granville于20世纪中期提出来的，由于其简单容易理解的